بررسي توان پيش بيني مدل هاي ARIMA-GARCH ،GARCH ،ARIMA و State Space به کمک روش شبيه سازي مونت کارلو (مطالعه موردي: شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران (تپيکس))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي توان پيش بيني مدل هاي ARIMA-GARCH ،GARCH ،ARIMA و State Space به کمک روش شبيه سازي مونت کارلو (مطالعه موردي: شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران (تپيکس)) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقتصاد كاربردي

تعداد صفحات :13

هدف اصلی در مقاله حاضر مقایسه دقت پیش بینی چهار مدلARIMA ،GARCH ، ARIMA-GARCH و State Space در تخمین و پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس) است. برای این منظور، داده های روزانه 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و 1 اسفند 1392 تا 30 اردیبهشت 1393 به عنوان برون داده، استفاده شده اند. از طرفی دیگر، برای بررسی بیشتر و افزایش دقت پیش بینی مدل های مذکور برای شاخص تپیکس در بلند مدت، شبیه سازی با روش مونت کارلو برای دو دوره زمانی میان مدت و کوتاه مدت با استفاده از برون داده و نیز برای یک مقایسه کلی با درون داده، صورت پذیرفته؛. سپس دقت پیش بینی ها با معیار RMSE ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که مدل GARCH در سه دوره زمانی (بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت)، و با استفاده از مقایسه با برون داده، از دقت پیش بینی بیشتری نسبت به سایر مدل ها برخوردار می باشد و در هنگام مقایسه با درون داده، مدل ARIMA مدل مناسب تری است.
كلید واژه: ARIMA ،ARCH ،State Space، مونت کارلو، دقت پیش بینی

لینک کمکی